PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с TEMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с TEMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и TEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и TEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у TEMUX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции TEMUX по среднегодовой доходности: 15.47% против 7.16% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с CPODXTEMUX с MPEGX

Сравнение комиссий MSEGX и TEMUX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TEMUX в 0.81%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MSEGX vs. TEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c TEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXTEMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.12

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.84

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.31

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.99

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. TEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TEMUX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и TEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXTEMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.12

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.18

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между MSEGX и TEMUX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и TEMUX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и TEMUX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке TEMUX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и TEMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXTEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-68.20%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-13.10%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-38.67%

-30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-40.17%

-29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-11.43%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-21.95%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

3.67%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и TEMUX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXTEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.82%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

11.80%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

18.74%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

16.93%

+22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

17.57%

+16.06%