Сравнение MSEFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | -6.62% | 5.15% | 3.29% | 17.30% | -25.22% | 18.27% | 19.49% | 27.56% | -10.08% | 21.13% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 6.90% против 19.12% соответственно.
MSEFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.90%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEFX и PAGRX
MSEFX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MSEFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MSEFX
PAGRX
Сравнение MSEFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.74 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.49 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.21 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 16.28 | -16.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.74 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSEFX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEFX и PAGRX
Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | 3.64% | 3.40% | 7.44% | 4.08% | 31.07% | 16.28% | 12.45% | 9.07% | 14.47% | 7.93% | 5.87% | 9.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSEFX и PAGRX
Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -55.87% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.80% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -36.52% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -38.01% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -5.77% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.09% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.73% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEFX и PAGRX
Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.77% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 13.91% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 25.69% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 24.53% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 24.49% | -6.67% |