Сравнение MSDD с TSYY
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs -11.64% for TSYY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 12.50% |
Correlation
The correlation between MSDD and TSYY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение MSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.41 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.69 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и TSYY
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -41.52% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -28.39% | -56.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -37.49% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -26.66% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 16.89% | +26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и TSYY
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 6.71% | +25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 18.02% | +106.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 30.07% | +110.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 36.70% | +101.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 36.70% | +101.89% |
Сравнение комиссий MSDD и TSYY
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и TSYY
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and TSYY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.15% for TSYY.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор