PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с TSYY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs -12.16% for TSYY. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -17.08%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и TSYY

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.08%12.50%

Correlation

The correlation between MSDD and TSYY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

MSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.39

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.34

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.43

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-0.78

+2.41

MSDD vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и TSYY

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-41.52%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-28.39%

-56.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-37.06%

-31.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-26.23%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

15.61%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и TSYY

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

6.15%

+26.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

19.61%

+105.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

31.30%

+109.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

37.17%

+101.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

37.17%

+101.68%

Сравнение комиссий MSDD и TSYY

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и TSYY

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%.

ПозицияTTM20252024
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		264.21%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and TSYY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 1.15% for TSYY.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор