PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSDD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с SH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs -13.16% for SH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-31.48%
С начала года
-48.72%
1 год
179.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и SH

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-9.64%

Correlation

The correlation between MSDD and SH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с KDECMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с DSEP
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

MSDD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.06

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.49

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.82

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.54

+3.35

MSDD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и SH

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-94.66%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-16.06%

-68.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-94.58%

+25.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-67.87%

+36.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.10%

8.57%

+34.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и SH

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.11%

3.37%

+28.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.37%

9.96%

+114.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

12.50%

+128.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.59%

16.96%

+121.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.59%

17.99%

+120.60%

Сравнение комиссий MSDD и SH

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и SH

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and SH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -13.16% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for MSDD.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.89% for SH.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор