Сравнение MSDD с SEF
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while SEF is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам MSDD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -4.95% |
Correlation
The correlation between MSDD and SEF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов MSDD и SEF
Секторы
MSDD
SEF
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSDD
SEF
-
Сырьевые материалы
MSDD
-
SEF
-
Коммуникационные услуги
MSDD
-
SEF
-
Потребительский циклический сектор
MSDD
-
SEF
-
Потребительский защитный сектор
MSDD
-
SEF
-
Энергетика
MSDD
-
SEF
-
Финансовые услуги
MSDD
-
SEF
Здравоохранение
MSDD
-
SEF
-
Промышленность
MSDD
-
SEF
-
Недвижимость
MSDD
-
SEF
-
Коммунальные услуги
MSDD
-
SEF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. SEF — Ранг доходности на риск
MSDD
SEF
Сравнение MSDD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.49 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и SEF
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -96.51% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -96.09% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -82.72% | +53.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 14.34% | +127.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 17.96% | +123.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 20.52% | +121.04% |
Сравнение комиссий MSDD и SEF
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и SEF
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and SEF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор