Сравнение MSDD с QQQD
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs -16.58% for QQQD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -19.00% |
Correlation
The correlation between MSDD and QQQD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQD
Сравнение MSDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.76 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.29 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и QQQD
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -49.47% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -21.94% | -62.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -47.33% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -31.02% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 12.85% | +30.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и QQQD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 7.77% | +24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 16.79% | +107.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 21.50% | +119.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 26.82% | +111.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 26.82% | +111.77% |
Сравнение комиссий MSDD и QQQD
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и QQQD
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and QQQD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.57% for QQQD.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор