Сравнение MSDD с PLTD
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MSDD is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs -0.66% for PLTD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -31.14% |
Correlation
The correlation between MSDD and PLTD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
MSDD
PLTD
Сравнение MSDD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.02 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.03 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и PLTD
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -77.34% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -39.15% | -45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -65.13% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.26% | -59.59% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.14% | 23.83% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и PLTD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.28% | 19.56% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.65% | 38.20% | +86.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 51.62% | +89.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.85% | 63.26% | +75.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.85% | 63.26% | +75.59% |
Сравнение комиссий MSDD и PLTD
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и PLTD
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and PLTD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.28%) compared to PLTD (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -0.66% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.98% for PLTD.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор