Сравнение MSDD с MULL
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 410.41% |
Correlation
The correlation between MSDD and MULL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. MULL — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение MSDD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.62 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 45.09 | -44.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 142.83 | -141.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и MULL
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -72.29% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -55.18% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -55.18% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -21.04% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 17.49% | +25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) составляет 32.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что MSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 64.12% | -32.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 126.46% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 153.61% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 145.38% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 145.38% | -6.79% |
Сравнение комиссий MSDD и MULL
И MSDD, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и MULL
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and MULL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to MSDD (32.11%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs 179.44% for MSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs 179.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSDD and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while MULL is Leveraged Equities.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор