Сравнение MSDD с IWMI
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -49.24%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
MSDD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 84.54%
- С начала года
- -49.24%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -49.24% | 271.43% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 16.53% |
Correlation
The correlation between MSDD and IWMI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение распределения секторов MSDD и IWMI
Секторы
MSDD
IWMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSDD
IWMI
Сырьевые материалы
MSDD
-
IWMI
Коммуникационные услуги
MSDD
-
IWMI
Потребительский циклический сектор
MSDD
-
IWMI
Потребительский защитный сектор
MSDD
-
IWMI
Энергетика
MSDD
-
IWMI
Финансовые услуги
MSDD
-
IWMI
Здравоохранение
MSDD
-
IWMI
Промышленность
MSDD
-
IWMI
Недвижимость
MSDD
-
IWMI
Коммунальные услуги
MSDD
-
IWMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. IWMI — Ранг доходности на риск
MSDD
IWMI
Сравнение MSDD c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.08 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и IWMI
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -23.88% | -61.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -4.11% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.35% | 14.85% | +126.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.35% | 17.89% | +123.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.35% | 17.89% | +123.46% |
Сравнение комиссий MSDD и IWMI
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и IWMI
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and IWMI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор