PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index. MSDD is actively managed, while FXL is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 37.39% for FXL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.61%/yr for FXL.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FXL с доходностью 23.89%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXL

1 день
-3.19%
1 месяц
3.12%
С начала года
23.89%
6 месяцев
21.72%
1 год
37.39%
3 года*
23.75%
5 лет*
11.32%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FXL

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		23.89%10.10%

Correlation

The correlation between MSDD and FXL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов MSDD и FXL

Секторы
MSDD
FXL

Технологии

200.1%
88.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
FXL
88.5%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FXL

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FXL
4.8%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FXL
1.0%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FXL

-

Энергетика

MSDD

-

FXL

-

Финансовые услуги

MSDD

-

FXL
1.0%

Здравоохранение

MSDD

-

FXL

-

Промышленность

MSDD

-

FXL
3.8%

Недвижимость

MSDD

-

FXL

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

FXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO

Доходность на риск

MSDD vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.55

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.08

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.77

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

8.79

-7.16

MSDD vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и FXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FXL

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-61.41%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-13.56%

-71.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-6.95%

-61.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-11.35%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

4.26%

+38.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FXL

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

12.05%

+20.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

19.61%

+105.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

24.24%

+116.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

25.48%

+113.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

25.43%

+113.42%

Сравнение комиссий MSDD и FXL

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FXL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FXL

Ни MSDD, ни FXL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FXL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to FXL (12.05%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FXL's -61.41%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 37.39% for FXL. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 37.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

MSDD and FXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FXL is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.61% for FXL.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор