PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index. MSDD is actively managed, while FXL is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.61%/yr for FXL.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у FXL с доходностью 31.98%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FXL

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%9.71%

Correlation

The correlation between MSDD and FXL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов MSDD и FXL

Секторы
MSDD
FXL

Технологии

200.1%
88.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSDD
200.1%
FXL
88.1%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FXL

-

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FXL
5.9%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FXL
1.0%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FXL

-

Энергетика

MSDD

-

FXL

-

Финансовые услуги

MSDD

-

FXL
0.6%

Здравоохранение

MSDD

-

FXL

-

Промышленность

MSDD

-

FXL
4.5%

Недвижимость

MSDD

-

FXL

-

Коммунальные услуги

MSDD

-

FXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX
Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO

Доходность на риск

MSDD vs. FXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. FXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FXL

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FXL в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-61.41%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-0.88%

-66.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-11.37%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

22.42%

+119.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

25.12%

+116.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

25.28%

+116.28%

Сравнение комиссий MSDD и FXL

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FXL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FXL

Ни MSDD, ни FXL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FXL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

MSDD and FXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FXL is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.61% for FXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор