Сравнение MSDD с FIAT
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs 58.74% for FIAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -12.83% |
Correlation
The correlation between MSDD and FIAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between MSDD and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение MSDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.68 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и FIAT
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -70.50% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -34.22% | -50.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -51.24% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -45.56% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 16.00% | +27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и FIAT
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 13.83% | +18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 43.70% | +80.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 52.71% | +88.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 59.95% | +78.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 59.95% | +78.64% |
Сравнение комиссий MSDD и FIAT
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и FIAT
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and FIAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs 58.74% for FIAT. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs 58.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор