PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с ESGU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. MSDD is actively managed, while ESGU is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 23.73% for ESGU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 8.38%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и ESGU

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%14.44%

Correlation

The correlation between MSDD and ESGU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов MSDD и ESGU

Секторы
MSDD
ESGU

Технологии

200.1%
39.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

MSDD
200.1%
ESGU
39.4%

Сырьевые материалы

MSDD

-

ESGU
1.9%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

ESGU
9.9%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

ESGU
9.3%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

ESGU
4.2%

Энергетика

MSDD

-

ESGU
3.4%

Финансовые услуги

MSDD

-

ESGU
11.1%

Здравоохранение

MSDD

-

ESGU
8.9%

Промышленность

MSDD

-

ESGU
8.0%

Недвижимость

MSDD

-

ESGU
2.1%

Коммунальные услуги

MSDD

-

ESGU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

MSDD vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.86

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.52

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.58

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

11.27

-9.64

MSDD vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ESGU равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и ESGU

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-33.87%

-51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-9.26%

-75.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-3.19%

-65.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-4.88%

-26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

2.11%

+41.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и ESGU

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

4.97%

+27.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

10.11%

+114.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

12.81%

+128.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

17.42%

+121.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

18.60%

+120.25%

Сравнение комиссий MSDD и ESGU

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и ESGU

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and ESGU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to ESGU (4.97%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs ESGU's -33.87%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 23.73% for ESGU. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.15% for ESGU.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор