PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с ESGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. MSDD is actively managed, while ESGU is passively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.06%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и ESGU

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%13.87%

Correlation

The correlation between MSDD and ESGU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов MSDD и ESGU

Секторы
MSDD
ESGU

Технологии

200.1%
38.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

MSDD
200.1%
ESGU
38.7%

Сырьевые материалы

MSDD

-

ESGU
1.6%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

ESGU
9.8%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

ESGU
9.4%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

ESGU
3.9%

Энергетика

MSDD

-

ESGU
3.5%

Финансовые услуги

MSDD

-

ESGU
11.5%

Здравоохранение

MSDD

-

ESGU
8.4%

Промышленность

MSDD

-

ESGU
8.4%

Недвижимость

MSDD

-

ESGU
2.1%

Коммунальные услуги

MSDD

-

ESGU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с CNEQMSDD с ARKX
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

MSDD vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MSDD и ESGU

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-33.87%

-51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-0.79%

-66.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-4.89%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и ESGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

12.16%

+129.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

17.32%

+124.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

18.60%

+122.96%

Сравнение комиссий MSDD и ESGU

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и ESGU

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and ESGU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

ESGU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.15% for ESGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор