Сравнение MSDD с CWB
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. MSDD is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past year, MSDD returned 77.74% vs 33.33% for CWB. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 20.86%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -44.83%
- 1 год
- 77.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам MSDD и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 20.86% | 10.85% |
Correlation
The correlation between MSDD and CWB is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.53 |
The correlation between MSDD and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. CWB — Ранг доходности на риск
MSDD
CWB
Сравнение MSDD c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.45 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 14.97 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и CWB
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -32.06% | -52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -7.52% | -77.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -3.26% | -65.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -6.16% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 2.23% | +40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и CWB
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 6.87% | +25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 12.71% | +111.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 15.33% | +125.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 13.21% | +125.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 14.57% | +124.02% |
Сравнение комиссий MSDD и CWB
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и CWB
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.38% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and CWB have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to CWB (6.87%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs CWB's -32.06%.
On 1-year performance, MSDD leads with 77.74% vs 33.33% for CWB. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 77.74% return vs 33.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
CWB has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор