Сравнение MSDD с BAR
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). MSDD is actively managed, while BAR is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 29.46% |
Correlation
The correlation between MSDD and BAR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. BAR — Ранг доходности на риск
MSDD
BAR
Сравнение MSDD c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и BAR
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -21.53% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -17.72% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -6.45% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 26.43% | +115.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 17.90% | +123.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 16.38% | +125.18% |
Сравнение комиссий MSDD и BAR
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и BAR
Ни MSDD, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and BAR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор