Сравнение MSCOX с MPEGX
MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs -4.70%/yr for MPEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 0.72%/yr for MPEGX.
Доходность
Сравнение доходности MSCOX и MPEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью 1.50%.
MSCOX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
MPEGX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам MSCOX и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 4.69% | 0.00% | 28.07% | 52.94% | -59.90% | -5.01% | 147.58% | 35.22% | -0.81% | 3.20% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 1.50% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 7.65% |
Correlation
The correlation between MSCOX and MPEGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between MSCOX and MPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCOX vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
MSCOX
MPEGX
Сравнение MSCOX c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCOX | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.49 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCOX и MPEGX
Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, примерно равная максимальной просадке MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и MPEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCOX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -75.29% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -27.46% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -28.53% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.74% | -72.99% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -37.24% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -21.27% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 13.51% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCOX и MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCOX | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.37% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 22.01% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 28.77% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 40.32% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 34.61% | -0.15% |
Сравнение комиссий MSCOX и MPEGX
MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCOX и MPEGX
Ни MSCOX, ни MPEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSCOX and MPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to MPEGX (6.37%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs MPEGX's -75.29%.
MSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCOX и MPEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор