PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSCGX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSCGX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и HFCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MEMQXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий MSCGX и HFCGX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSCGXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.91

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.90

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSCGXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между MSCGX и HFCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и HFCGX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и HFCGX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSCGXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-62.35%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.38%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-26.30%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.13%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-15.32%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

3.13%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и HFCGX

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSCGXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.03%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.24%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.58%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

24.54%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

25.79%

-0.09%