Сравнение MSCGX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSCGX и FSOPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund	1.44%	6.52%	13.39%	15.35%	-16.91%	24.32%	12.40%	5.34%
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	4.69%	15.81%	15.31%	20.38%	-17.82%	23.39%	17.03%	8.64%

Доходность по периодам

С начала года, MSCGX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%.

MSCGX

1 день: 3.02%

1 месяц: -5.62%

С начала года: 1.44%

6 месяцев: 3.09%

1 год: 15.25%

3 года*: 10.92%

5 лет*: 5.22%

10 лет*: —

FSOPX

1 день: 3.79%

1 месяц: -5.19%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 10.60%

1 год: 32.66%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 8.69%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSCGX:

MSCGX с IVOG MSCGX с VLXVX MSCGX с MEMQX MSCGX с MNCEX MSCGX с MCFIX MSCGX с MOFIX MSCGX с VSCIX

Часто сравнивают с FSOPX:

FSOPX с FSSNX FSOPX с FSMD FSOPX с VSCIX FSOPX с VIOO FSOPX с FDSCX FSOPX с FLCNX FSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий MSCGX и FSOPX

MSCGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

MSCGX

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

FSOPX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

MSCGX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCGX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSCGX	FSOPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.48	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	2.13	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.28	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.35	-2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	10.03	-9.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSCGX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCGX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSCGX	FSOPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.48	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.40	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.36	-0.03

Корреляция

Корреляция между MSCGX и FSOPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и FSOPX

Дивидендная доходность MSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSOPX в 4.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSCGX Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund	7.60%	7.71%	10.73%	3.77%	8.42%	20.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	4.22%	4.41%	9.41%	0.98%	5.16%	30.85%	2.01%	6.67%	13.99%	10.31%	0.69%	5.93%

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и FSOPX

Максимальная просадка MSCGX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCGX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSCGX	FSOPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.30%	-61.75%	+20.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.87%	-13.87%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.66%	-30.06%	-5.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.48%	-6.29%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.03%	-10.45%	-2.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.27%	3.25%	+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и FSOPX

Текущая волатильность для Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSCGX	FSOPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.42%	8.00%	-1.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.97%	13.55%	-1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.31%	22.47%	+0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.80%	21.70%	+2.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.70%	21.93%	+3.77%

Сравнение MSCGX с FSOPX

Доходность

Сравнение доходности MSCGX и FSOPX

Сравнение доходности по годам MSCGX и FSOPX

Доходность по периодам

MSCGX

FSOPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSCGX и FSOPX

Доходность на риск

MSCGX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

MSCGX

FSOPX

Сравнение MSCGX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSCGX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCGX и FSOPX

Просадки

Сравнение просадок MSCGX и FSOPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSCGX и FSOPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)