Сравнение MSCFX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSCFX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 3.75% | 3.96% | 7.25% | 11.04% | -14.06% | 30.31% | 8.82% | 21.12% | -6.89% | 7.64% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MSCFX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.92% соответственно.
MSCFX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 8.67%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и RIVSX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
MSCFX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
MSCFX
RIVSX
Сравнение MSCFX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSCFX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.50 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSCFX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и RIVSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и RIVSX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 2.19% | 2.27% | 2.17% | 0.67% | 6.48% | 11.25% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и RIVSX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSCFX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -60.61% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -12.41% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -25.75% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.45% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -6.56% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.57% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.27% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и RIVSX
Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSCFX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.25% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 13.82% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 22.52% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.37% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.88% | +1.03% |