Сравнение MSAQX с WAINX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while WAINX is a India Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, MSAQX returned 9.78%/yr vs 9.57%/yr for WAINX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSAQX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции WAINX немного отстают с 9.57%.
MSAQX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 9.78%
WAINX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам MSAQX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 13.33% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -0.48% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between MSAQX and WAINX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
MSAQX
WAINX
Сравнение MSAQX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSAQX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.35 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.73 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и WAINX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -41.34% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -27.63% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -31.01% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -31.01% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -41.34% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -13.97% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.52% | -9.36% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 13.20% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и WAINX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.50% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 14.19% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 16.96% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 17.34% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.05% | +3.59% |
Сравнение комиссий MSAQX и WAINX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и WAINX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 29.32% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and WAINX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to WAINX (4.50%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs WAINX's -41.34%.
MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор