PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSAQX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с MCSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MSAQX returned 9.78%/yr vs 13.32%/yr for MCSMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 37.67%. За последние 10 лет акции MSAQX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.32% соответственно.

MSAQX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
13.33%
1 год
5.93%
3 года*
9.24%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.78%

MCSMX

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
30.06%
С начала года
37.67%
1 год
51.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		13.33%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		37.67%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between MSAQX and MCSMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between MSAQX and MCSMX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MPEGXMSAQX с CPOAX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с GOPIXMCSMX с MJFOXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX

Доходность на риск

MSAQX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAQXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.96

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.55

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.76

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

11.17

-10.58

MSAQX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MCSMX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-55.77%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-14.35%

-9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-26.50%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-53.51%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-55.77%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.72%

-14.08%

-20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.52%

-20.10%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

4.75%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MCSMX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) составляет 9.06%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

15.32%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

24.49%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

27.57%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

25.46%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

22.92%

-0.28%

Сравнение комиссий MSAQX и MCSMX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MCSMX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.62%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and MCSMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to MSAQX (9.06%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор