PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с GRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с GRC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, GRC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 14.19%/yr for GRC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и GRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 78.10%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.19% соответственно.

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%

GRC

1 день
2.14%
1 месяц
12.41%
С начала года
78.10%
6 месяцев
71.53%
1 год
133.46%
3 года*
48.08%
5 лет*
21.07%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и GRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
GRC
The Gorman-Rupp Company		78.10%28.24%8.87%42.15%-41.17%39.71%-11.90%17.64%11.75%2.49%

Correlation

The correlation between MSA and GRC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.39

The correlation between MSA and GRC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

GRC:

$2.23

Коэффициент P/E

MSA:

16.23

GRC:

37.88

Коэффициент PEG

MSA:

0.06

GRC:

0.77

Коэффициент P/S

MSA:

2.46

GRC:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

GRC:

$695.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

GRC:

$210.01M

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

GRC:

$118.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

The Gorman-Rupp Company

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG
Часто сравнивают с GRC:
GRC с SPYGRC с SPGIGRC с MOGRC с VOOGRC с NUEGRC с MZTIGRC с PPG

Доходность на риск

MSA vs. GRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GRC
Ранг доходности на риск GRC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c GRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAGRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.87

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
5.01

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.59

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

9.33

-9.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

28.85

-29.03

MSA vs. GRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GRC равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и GRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и GRC

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и GRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAGRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-67.23%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-14.39%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-26.87%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-49.26%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-49.26%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

0.00%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-17.63%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

4.67%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и GRC

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.25%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAGRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.35%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

28.10%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

34.75%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

30.83%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

34.02%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и GRC

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности GRC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRC
The Gorman-Rupp Company		0.89%1.56%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и GRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
463.63M
176.59M
(MSA) Общая выручка
(GRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и GRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и The Gorman-Rupp Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
47.4%
32.5%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

GRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

GRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and GRC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRC has higher volatility (10.35%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs GRC's -67.23%.

GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и GRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор