PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с FUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с FUL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSA returned 13.24%/yr vs 4.39%/yr for FUL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и FUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и H.B. Fuller Company (FUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 13.24% против 4.39% соответственно.

MSA

1 день
0.25%
1 месяц
-7.01%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-1.81%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.24%

FUL

1 день
0.05%
1 месяц
7.21%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.17%
1 год
15.26%
3 года*
0.07%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и FUL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		0.42%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
FUL
H.B. Fuller Company		7.83%-10.46%-16.19%14.97%-10.59%57.84%2.15%22.42%-19.84%12.79%

Correlation

The correlation between MSA and FUL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.35

The correlation between MSA and FUL shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

FUL:

$2.88

Коэффициент P/E

MSA:

16.23

FUL:

22.06

Коэффициент P/S

MSA:

2.46

FUL:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

FUL:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

FUL:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

FUL:

$495.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

H.B. Fuller Company

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TNCMSA с SPYMSA с TKRMSA с NFGMSA с MOMSA с XOMMSA с VONG
Часто сравнивают с FUL:
FUL с MOFUL с QQQFUL с COSTFUL с SPGIFUL с SPYFUL с VOOFUL с FEAM

Доходность на риск

MSA vs. FUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FUL
Ранг доходности на риск FUL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c FUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.44

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.93

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.57

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

1.77

-1.94

MSA vs. FUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FUL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и FUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и FUL

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и FUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-68.25%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-26.97%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-43.45%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-43.45%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-56.29%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.82%

-24.20%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-18.76%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

8.68%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и FUL

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.25%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

11.90%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

26.69%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

34.83%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

29.46%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

31.13%

-2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и FUL

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FUL в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUL
H.B. Fuller Company		1.49%1.56%1.29%0.99%1.03%0.82%1.25%1.23%1.44%1.10%1.14%1.40%
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и FUL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
463.63M
770.84M
(MSA) Общая выручка
(FUL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и FUL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и H.B. Fuller Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
47.4%
31.3%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

FUL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

FUL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

FUL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and FUL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUL has higher volatility (11.90%) compared to MSA (7.25%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs FUL's -68.25%.

FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и FUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор