Сравнение MRX с SAN
MRX (Marex Group PLC) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRX in Capital Markets, SAN in Banks - Diversified. Over the past year, MRX returned 71.66% vs 65.81% for SAN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRX и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRX показывает доходность 70.24%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 15.39%.
MRX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 64.21%
- 1 год
- 71.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAN
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 65.81%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 31.57%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение доходности по годам MRX и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 70.24% | 25.07% | 61.52% |
SAN Banco Santander, S.A. | 15.39% | 164.72% | -5.76% |
Correlation
The correlation between MRX and SAN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MRX:
$4.94B
SAN:
$196.24B
MRX:
$7.12
SAN:
€1.06
MRX:
9.11
SAN:
11.06
MRX:
0.18
SAN:
0.58
MRX:
0.73
SAN:
2.40
MRX:
4.23
SAN:
1.63
MRX:
$6.52B
SAN:
€74.92B
MRX:
$4.00B
SAN:
€46.97B
MRX:
$2.07B
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRX vs. SAN — Ранг доходности на риск
MRX
SAN
Сравнение MRX c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRX | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.26 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 10.06 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRX и SAN
Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -82.94% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.90% | -20.29% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.48% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -30.63% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.56% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRX и SAN
Marex Group PLC (MRX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что MRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 9.60% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.67% | 27.57% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 33.01% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 33.89% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 35.21% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRX и SAN
Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SAN в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 0.94% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.09% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRX и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRX и SAN
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRX and SAN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRX has higher volatility (12.87%) compared to SAN (9.60%). In terms of maximum drawdown, MRX dropped -41.13% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRX и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор