Сравнение MRX с GTX
MRX (Marex Group PLC) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. MRX operates in Capital Markets (Financial Services), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, MRX returned 77.32% vs 252.77% for GTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRX и GTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRX показывает доходность 74.63%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 94.87%.
MRX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 25.02%
- С начала года
- 74.63%
- 6 месяцев
- 67.30%
- 1 год
- 77.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTX
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 94.87%
- 6 месяцев
- 94.98%
- 1 год
- 252.77%
- 3 года*
- 67.69%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRX и GTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 74.63% | 25.07% | 61.52% |
GTX Garrett Motion Inc. | 94.87% | 97.23% | -8.32% |
Correlation
The correlation between MRX and GTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MRX:
$5.06B
GTX:
$6.52B
MRX:
$7.12
GTX:
$1.72
MRX:
9.34
GTX:
19.63
MRX:
0.18
GTX:
0.16
MRX:
0.75
GTX:
2.49
MRX:
$6.52B
GTX:
$2.71B
MRX:
$4.00B
GTX:
$855.00M
MRX:
$2.07B
GTX:
$452.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRX vs. GTX — Ранг доходности на риск
MRX
GTX
Сравнение MRX c GTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRX | GTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.86 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 12.81 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 41.66 | -35.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRX и GTX
Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки GTX в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и GTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRX | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -93.91% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.90% | -19.87% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -56.15% | +44.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.10% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRX и GTX
Marex Group PLC (MRX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Garrett Motion Inc. (GTX) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что MRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRX | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 9.94% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 35.36% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 48.04% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 41.55% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 64.00% | -22.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRX и GTX
Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GTX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.89% | 1.49% | 0.00% |
MRX Marex Group PLC | 0.92% | 1.54% | 0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRX и GTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRX and GTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRX has higher volatility (12.81%) compared to GTX (9.94%). In terms of maximum drawdown, MRX dropped -41.13% vs GTX's -93.91%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRX и GTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор