Сравнение MRX с JOET

С начала года, MRX показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью -3.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOET равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRX и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRX и JOET составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности JOET в 0.68%

Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и JOET.

Marex Group PLC (MRX) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.