PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRX с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRX с JOET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRX (Marex Group PLC) is a stock, while JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. Over the past year, MRX returned 32.14% vs 14.92% for JOET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRX и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marex Group PLC (MRX) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRX показывает доходность 43.04%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью 8.02%.

MRX

1 день
1.08%
1 месяц
2.66%
С начала года
43.04%
6 месяцев
46.17%
1 год
32.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRX и JOET

2026 (YTD)20252024
MRX
Marex Group PLC		43.04%25.07%65.86%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%15.71%

Correlation

The correlation between MRX and JOET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г.

0.38

The correlation between MRX and JOET shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marex Group PLC

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с MRX:
MRX с APLDMRX с VOO
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

MRX vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRX
Ранг доходности на риск MRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRX c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRXJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.11

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.65

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

5.52

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRX vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOET равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRX и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRXJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.72

+0.92

Просадки

Сравнение просадок MRX и JOET

Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRXJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-26.58%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.18%

-10.42%

-22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

0.00%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-7.18%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

2.71%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MRX и JOET

Marex Group PLC (MRX) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRXJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

3.46%

+12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

10.38%

+18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.33%

13.45%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.59%

17.70%

+23.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.59%

17.52%

+24.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRX и JOET

Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%
MRX
Marex Group PLC		1.12%1.54%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRX and JOET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRX has higher volatility (15.85%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, MRX dropped -41.13% vs JOET's -26.58%.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRX и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор