Сравнение MRX с IX
MRX (Marex Group PLC) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRX in Capital Markets, IX in Credit Services. Over the past year, MRX returned 77.32% vs 86.71% for IX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRX и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRX показывает доходность 74.63%, что значительно выше, чем у IX с доходностью 34.15%.
MRX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 25.02%
- С начала года
- 74.63%
- 6 месяцев
- 67.30%
- 1 год
- 77.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IX
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 86.71%
- 3 года*
- 34.08%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам MRX и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRX Marex Group PLC | 74.63% | 25.07% | 61.52% |
IX ORIX Corporation | 34.15% | 43.44% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MRX and IX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MRX:
$5.06B
IX:
$42.58B
MRX:
$7.12
IX:
¥401.75
MRX:
9.34
IX:
15.77
MRX:
0.18
IX:
1.06
MRX:
0.75
IX:
2.11
MRX:
4.34
IX:
1.53
MRX:
$6.52B
IX:
¥3.34T
MRX:
$4.00B
IX:
¥1.17T
MRX:
$2.07B
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRX vs. IX — Ранг доходности на риск
MRX
IX
Сравнение MRX c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marex Group PLC (MRX) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRX | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.29 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 12.32 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRX и IX
Максимальная просадка MRX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRX и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRX | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -93.82% | +52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.90% | -20.33% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.87% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -44.89% | +32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 7.06% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRX и IX
Marex Group PLC (MRX) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с ORIX Corporation (IX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что MRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRX | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 8.83% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 22.63% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 26.88% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 25.08% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 25.65% | +15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRX и IX
Дивидендная доходность MRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.53% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% |
MRX Marex Group PLC | 0.92% | 1.54% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRX и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marex Group PLC и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRX и IX
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRX and IX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRX has higher volatility (12.81%) compared to IX (8.83%). In terms of maximum drawdown, MRX dropped -41.13% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRX и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор