Сравнение MRSH с ED
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MRSH returned 11.56%/yr vs 7.07%/yr for ED. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 11.56% против 7.07% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
ED
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам MRSH и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.22% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between MRSH and ED is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MRSH:
$80.77B
ED:
$39.25B
MRSH:
$7.99
ED:
$5.94
MRSH:
20.80
ED:
18.12
MRSH:
2.43
ED:
1.29
MRSH:
2.97
ED:
2.27
MRSH:
5.46
ED:
1.67
MRSH:
$27.52B
ED:
$17.22B
MRSH:
$11.66B
ED:
$11.62B
MRSH:
$6.68B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. ED — Ранг доходности на риск
MRSH
ED
Сравнение MRSH c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.74 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.57 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и ED
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -78.90% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -9.63% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -17.36% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -22.03% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -30.91% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -5.92% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -13.24% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 4.61% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и ED
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что MRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.92% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 12.27% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 16.65% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.80% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.01% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и ED
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и ED
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and ED have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to ED (5.92%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор