Сравнение MRSAX с MEIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRSAX показывает доходность 1.04%, а MEIAX немного ниже – 1.01%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 9.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRSAX и MEIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и MEIAX.

MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.