PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSAX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSAX с EPDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MRSAX (MFS Research International A) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MRSAX returned 9.26%/yr vs 10.11%/yr for EPDIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSAX charges 1.04%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности MRSAX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International A (MRSAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSAX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у EPDIX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.11% соответственно.

MRSAX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.20%
1 год
19.75%
3 года*
13.33%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.26%

EPDIX

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.87%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.37%
1 год
36.11%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.90%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSAX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSAX
MFS Research International A		10.50%22.31%2.83%13.11%-17.52%11.62%12.90%27.67%-14.20%28.05%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.07%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between MRSAX and EPDIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between MRSAX and EPDIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research International A

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MRSAX:
MRSAX с TCAFMRSAX с MEIAXMRSAX с FSOSXMRSAX с ANDIXMRSAX с FSGEXMRSAX с KGIIXMRSAX с GSINX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Доходность на риск

MRSAX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSAX
Ранг доходности на риск MRSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSAX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSAXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.54

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.23

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.36

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.45

-5.50

MRSAX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSAX и EPDIX

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSAXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-38.23%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.92%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-13.01%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-20.98%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-32.84%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.60%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-10.76%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSAX и EPDIX

Текущая волатильность для MFS Research International A (MRSAX) составляет 4.61%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSAXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.37%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.47%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.11%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

14.92%

+0.52%

Сравнение комиссий MRSAX и EPDIX

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSAX и EPDIX

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности EPDIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		7.15%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
MRSAX
MFS Research International A		4.73%5.23%1.81%1.49%1.37%1.04%0.73%1.63%5.41%1.04%1.71%1.67%

Часто задаваемые вопросы

MRSAX and EPDIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDIX has higher volatility (5.09%) compared to MRSAX (4.61%). In terms of maximum drawdown, MRSAX dropped -59.76% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSAX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор