Сравнение MRSAX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSAX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International A (MRSAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSAX и FSGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MRSAX MFS Research International A	-1.65%	22.31%	2.83%	13.11%	-17.52%	11.62%	12.90%	27.67%	-14.20%	28.05%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	1.75%	32.99%	5.34%	15.56%	-15.75%	7.77%	10.75%	21.41%	-13.99%	27.47%

Доходность по периодам

С начала года, MRSAX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.87% соответственно.

MRSAX

1 день: 0.35%

1 месяц: -11.37%

С начала года: -1.65%

6 месяцев: 2.14%

1 год: 14.70%

3 года*: 9.36%

5 лет*: 4.75%

10 лет*: 7.81%

FSGEX

1 день: 2.99%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 6.01%

1 год: 26.91%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Research International A

Название символа

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с MRSAX:

MRSAX с TCAF MRSAX с MEIAX MRSAX с FSOSX MRSAX с EPDIX MRSAX с FINVX MRSAX с GTMIX MRSAX с GSINX

Часто сравнивают с FSGEX:

FSGEX с FSGGX FSGEX с VEU FSGEX с FINVX FSGEX с FXAIX FSGEX с FTIHX FSGEX с SPY FSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий MRSAX и FSGEX

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

MRSAX

MFS Research International A

FSGEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

MRSAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MRSAX	FSGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.70	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	2.26	-1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.34	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	2.36	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.04	9.13	-5.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MRSAX	FSGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.70	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.49	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.55	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.37	-0.02

Корреляция

Корреляция между MRSAX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSAX и FSGEX

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MRSAX MFS Research International A	5.32%	5.23%	1.81%	1.49%	1.37%	1.04%	0.73%	1.63%	5.41%	1.04%	1.71%	1.67%
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund	2.97%	3.02%	2.98%	2.90%	2.78%	2.59%	1.68%	2.10%	2.86%	2.48%	2.56%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок MRSAX и FSGEX

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MRSAX	FSGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.76%	-34.74%	-25.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.68%	-11.24%	-0.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.93%	-29.66%	-1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.93%	-34.74%	+3.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.37%	-8.59%	-2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.15%	-8.51%	-4.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.06%	2.90%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSAX и FSGEX

Текущая волатильность для MFS Research International A (MRSAX) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MRSAX	FSGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.12%	7.91%	-1.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.54%	11.22%	-1.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.80%	16.32%	-1.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.78%	15.20%	-0.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.42%	16.14%	-0.72%

Сравнение MRSAX с FSGEX

Доходность

Сравнение доходности MRSAX и FSGEX

Сравнение доходности по годам MRSAX и FSGEX

Доходность по периодам

MRSAX

FSGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MRSAX и FSGEX

Доходность на риск

MRSAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

MRSAX

FSGEX

Сравнение MRSAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MRSAX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSAX и FSGEX

Просадки

Сравнение просадок MRSAX и FSGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MRSAX и FSGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)