Сравнение MRSAX с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSAX и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSAX и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 1.04% | 22.31% | 2.83% | 1.85% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.
MRSAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.10%
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSAX и TCAF
MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
MRSAX vs. TCAF — Ранг доходности на риск
MRSAX
TCAF
Сравнение MRSAX c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSAX | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.63 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.03 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 3.62 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSAX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.63 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MRSAX и TCAF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSAX и TCAF
Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSAX MFS Research International A | 5.17% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRSAX и TCAF
Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSAX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -16.37% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.33% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -8.25% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -2.11% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.12% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSAX и TCAF
MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSAX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.49% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.25% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 17.36% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.11% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.11% | +1.32% |