PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRSAX с TCAF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSAX с TCAF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSAX или TCAF.

Корреляция

Корреляция между MRSAX и TCAF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MRSAX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRSAX:

0.44

TCAF:

0.52

Коэф-т Сортино

MRSAX:

0.81

TCAF:

1.02

Коэф-т Омега

MRSAX:

1.11

TCAF:

1.15

Коэф-т Кальмара

MRSAX:

0.57

TCAF:

0.70

Коэф-т Мартина

MRSAX:

1.60

TCAF:

2.81

Индекс Язвы

MRSAX:

4.98%

TCAF:

4.06%

Дневная вол-ть

MRSAX:

15.10%

TCAF:

18.00%

Макс. просадка

MRSAX:

-58.32%

TCAF:

-16.37%

Текущая просадка

MRSAX:

0.00%

TCAF:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, MRSAX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 0.66%.

MRSAX

С начала года

11.21%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

8.62%

1 год

6.52%

5 лет

9.92%

10 лет

4.93%

TCAF

С начала года

0.66%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-0.96%

1 год

9.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRSAX и TCAF

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

MRSAX
MFS Research International A
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRSAX и TCAF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRSAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRSAX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSAX и TCAF

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности TCAF в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRSAX
MFS Research International A		1.63%1.81%1.49%1.37%1.04%0.74%1.64%4.58%1.04%1.71%1.67%2.33%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.43%0.44%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSAX и TCAF

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и TCAF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRSAX и TCAF

Текущая волатильность для MFS Research International A (MRSAX) составляет 2.76%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...