PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRSAX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MRSAX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSAX и TCAF


2026 (YTD)202520242023
MRSAX
MFS Research International A
1.04%22.31%2.83%1.85%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.


MRSAX

1 день
2.74%
1 месяц
-7.04%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.34%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.10%

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Research International A

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Сравнение комиссий MRSAX и TCAF

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.


Доходность на риск

MRSAX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRSAX
Ранг доходности на риск MRSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSAX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRSAXTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.03

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

3.62

+1.77

MRSAX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRSAXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.95

-0.59

Корреляция

Корреляция между MRSAX и TCAF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSAX и TCAF

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TCAF в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSAX
MFS Research International A
5.17%5.23%1.81%1.49%1.37%1.04%0.73%1.63%5.41%1.04%1.71%1.67%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSAX и TCAF

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и TCAF.


Загрузка...

Показатели просадок


MRSAXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-16.37%

-43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.33%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.25%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-2.11%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.12%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSAX и TCAF

MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MRSAXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.49%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.25%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.36%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.11%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.11%

+1.32%