Сравнение MRP с DRH
MRP (Millrose Properties, Inc) and DRH (DiamondRock Hospitality Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MRP in REIT - Residential, DRH in REIT - Hotel & Motel. Over the past year, MRP returned 6.35% vs 60.18% for DRH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRP и DRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRP показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у DRH с доходностью 39.40%.
MRP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 34.31%
- С начала года
- 39.40%
- 1 год
- 60.18%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам MRP и DRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | 7.10% | 35.22% |
DRH DiamondRock Hospitality Company | 39.40% | 6.61% |
Correlation
The correlation between MRP and DRH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MRP:
$4.56B
DRH:
$2.51B
MRP:
$2.79
DRH:
$0.50
MRP:
10.60
DRH:
24.45
MRP:
6.89
DRH:
2.26
MRP:
0.84
DRH:
1.75
MRP:
$712.69M
DRH:
$1.12B
MRP:
$495.80M
DRH:
$483.67M
MRP:
$608.74M
DRH:
$279.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRP vs. DRH — Ранг доходности на риск
MRP
DRH
Сравнение MRP c DRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и DiamondRock Hospitality Company (DRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRP | DRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.07 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 13.03 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRP и DRH
Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки DRH в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и DRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRP | DRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -86.50% | +65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -11.92% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.80% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -31.83% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 4.63% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRP и DRH
Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с DiamondRock Hospitality Company (DRH) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRP | DRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.64% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 18.05% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 25.77% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.11% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 46.64% | -12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRP и DRH
Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности DRH в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRH DiamondRock Hospitality Company | 3.09% | 4.02% | 3.54% | 1.28% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 4.13% | 4.43% | 4.34% | 5.18% |
MRP Millrose Properties, Inc | 10.18% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRP и DRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и DiamondRock Hospitality Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRP и DRH
MRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.
DRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 258.16M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
DRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DiamondRock Hospitality Company сообщила о чистой прибыли в 14.46M при выручке в 258.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRP and DRH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRP has higher volatility (7.24%) compared to DRH (6.64%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs DRH's -86.50%.
DRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRP и DRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор