Сравнение MRNY с XXV
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MRNY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for XXV.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и XXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 47.14%, что значительно выше, чем у XXV с доходностью 5.44%.
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и XXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | 7.36% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
Correlation
The correlation between MRNY and XXV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. XXV — Ранг доходности на риск
MRNY
XXV
Сравнение MRNY c XXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | XXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и XXV
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки XXV в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и XXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -8.90% | -73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.02% | -0.88% | -68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.66% | -2.09% | -50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и XXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.69% | 12.52% | +37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.82% | 12.52% | +38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 12.52% | +38.30% |
Сравнение комиссий MRNY и XXV
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XXV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и XXV
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.86%, что больше доходности XXV в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and XXV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 12.73% for XXV.
They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MRNY and 0.85% for XXV.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и XXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор