Сравнение MRNY с COSW
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 13.62%.
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 4.11% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between MRNY and COSW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. COSW — Ранг доходности на риск
MRNY
COSW
Сравнение MRNY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.09 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и COSW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -16.24% | -65.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -13.49% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -4.23% | -48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 26.07% | +23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 26.07% | +24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 26.07% | +24.68% |
Сравнение комиссий MRNY и COSW
И MRNY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и COSW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что больше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and COSW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 17.89% for COSW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор