Сравнение MRNY с COSW
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 9.49%.
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | 3.07% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.49% | -10.48% |
Correlation
The correlation between MRNY and COSW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. COSW — Ранг доходности на риск
MRNY
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRNY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и COSW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки COSW в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -16.63% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -16.63% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -5.01% | -47.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.99% | 25.50% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.97% | 25.50% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 25.50% | +25.47% |
Сравнение комиссий MRNY и COSW
И MRNY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и COSW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.35%, что больше доходности COSW в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 20.02% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and COSW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 87.35%, compared with 20.02% for COSW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор