Сравнение MRLIX с YFSIX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - MRLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.84%/yr vs 8.58%/yr for YFSIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 26.70%.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
YFSIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 19.07% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 26.70% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between MRLIX and YFSIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and YFSIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
MRLIX
YFSIX
Сравнение MRLIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.14 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 6.77 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.42 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и YFSIX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -35.10% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -14.20% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -14.20% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -25.14% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -1.20% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.89% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 4.47% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и YFSIX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 2.91%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.77% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 20.79% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 21.37% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.39% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.25% | +3.46% |
Сравнение комиссий MRLIX и YFSIX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и YFSIX
Ни MRLIX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and YFSIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.77%) compared to MRLIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор