PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRLIX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRLIX с FUMIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.93%/yr vs 17.68%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности MRLIX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRLIX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 30.85%.

MRLIX

1 день
0.97%
1 месяц
2.80%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.16%
1 год
-2.28%
3 года*
6.55%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.05%

FUMIX

1 день
1.84%
1 месяц
8.17%
С начала года
30.85%
6 месяцев
30.64%
1 год
40.42%
3 года*
32.61%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRLIX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		3.35%-4.22%9.25%25.51%-16.98%30.76%23.92%47.97%-6.66%18.00%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		30.85%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between MRLIX and FUMIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between MRLIX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Renaissance Large Cap Growth Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с MRLIX:
MRLIX с RYGRXMRLIX с TVRIXMRLIX с TMDIXMRLIX с AQEIXMRLIX с SWLGXMRLIX с VIGIXMRLIX с ONERX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с XMMOFUMIX с FSPGXFUMIX с VOO

Доходность на риск

MRLIX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRLIX
Ранг доходности на риск MRLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRLIX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRLIXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.22

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.02

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.73

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

16.72

-16.94

MRLIX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRLIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRLIX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRLIX и FUMIX

Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRLIXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-33.36%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.75%

-10.99%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-19.90%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-27.66%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.23%

0.00%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.29%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

2.44%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MRLIX и FUMIX

Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRLIXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

7.72%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

16.07%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

18.43%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.38%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

21.83%

-2.08%

Сравнение комиссий MRLIX и FUMIX

MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRLIX и FUMIX

MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.12%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
MRLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%1.52%7.77%7.44%8.36%5.23%17.34%24.83%3.35%2.29%1.59%

Часто задаваемые вопросы

MRLIX and FUMIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (7.72%) compared to MRLIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRLIX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор