Сравнение MRLIX с FCGSX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 13.28%/yr vs 24.74%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и FCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции MRLIX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.28% против 24.74% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
FCGSX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 22.49%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам MRLIX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 22.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Correlation
The correlation between MRLIX and FCGSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between MRLIX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
MRLIX
FCGSX
Сравнение MRLIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.68 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.88 | -20.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и FCGSX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и FCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -38.77% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -10.42% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -26.07% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -38.77% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -38.77% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -1.62% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.93% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 2.45% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и FCGSX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 8.35% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 15.08% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 19.16% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 23.90% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 23.30% | -3.60% |
Сравнение комиссий MRLIX и FCGSX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и FCGSX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.55% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and FCGSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCGSX has higher volatility (8.35%) compared to MRLIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs FCGSX's -38.77%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и FCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор