Сравнение MRLIX с CTCAX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - MRLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, MRLIX returned 13.28%/yr vs 24.45%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и CTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 26.55%. За последние 10 лет акции MRLIX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 13.28% против 24.45% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
CTCAX
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 26.55%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 44.58%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам MRLIX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 26.55% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Correlation
The correlation between MRLIX and CTCAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between MRLIX and CTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
MRLIX
CTCAX
Сравнение MRLIX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.21 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.23 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и CTCAX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и CTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -61.04% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -14.43% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -26.67% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -39.55% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -39.55% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -4.17% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -10.66% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 4.12% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и CTCAX
Текущая волатильность для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) составляет 5.28%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 13.48% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 20.67% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 24.46% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 26.58% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 25.09% | -5.39% |
Сравнение комиссий MRLIX и CTCAX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и CTCAX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.60% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and CTCAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (13.48%) compared to MRLIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs CTCAX's -61.04%.
CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и CTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор