Сравнение MRK с XAUUSD=X
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 12.62%/yr for XAUUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.62% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
XAUUSD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам MRK и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -2.41% | 64.75% | 27.24% | 13.14% | -0.25% | -3.50% | 24.55% | 18.77% | -1.71% | 13.14% |
Correlation
The correlation between MRK and XAUUSD=X is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
MRK
XAUUSD=X
Сравнение MRK c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.78 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 2.28 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и XAUUSD=X
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -44.69% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -24.85% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -24.85% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -24.85% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -24.85% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -22.15% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -16.44% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 9.40% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и XAUUSD=X
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.65% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 22.37% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 23.45% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 16.75% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 15.20% | +7.76% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and XAUUSD=X have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to XAUUSD=X (7.65%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs XAUUSD=X's -44.69%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор