Сравнение MRK с AS
MRK (Merck & Co., Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, MRK returned 50.99% vs -2.15% for AS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у AS с доходностью -5.06%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -15.39% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between MRK and AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
AS:
$20.29B
MRK:
$3.58
AS:
$0.81
MRK:
33.21
AS:
43.81
MRK:
0.03
AS:
0.11
MRK:
4.52
AS:
2.85
MRK:
6.41
AS:
3.01
MRK:
$65.59B
AS:
$7.04B
MRK:
$49.79B
AS:
$4.10B
MRK:
$22.69B
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. AS — Ранг доходности на риск
MRK
AS
Сравнение MRK c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.18 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.36 | +11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и AS
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -40.71% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -28.78% | +17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -15.49% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -13.29% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 14.56% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и AS
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Amer Sports, Inc (AS) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 10.17% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 29.10% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 41.31% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 49.55% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 49.55% | -26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и AS
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и AS
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AS has higher volatility (10.17%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs AS's -40.71%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор