Сравнение MRJAX с VMVFX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и VMVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMVFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MRJAX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 8.24% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -5.15% |
Correlation
The correlation between MRJAX and VMVFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between MRJAX and VMVFX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
MRJAX
VMVFX
Сравнение MRJAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и VMVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и VMVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.47% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и VMVFX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и VMVFX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.22% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and VMVFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и VMVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор