PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с CAEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
22.17%
6 месяцев
22.03%
1 год
47.43%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.14%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и CAEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.17%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-16.41%

Correlation

The correlation between MRJAX and CAEIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.53

The correlation between MRJAX and CAEIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с DINDXMRJAX с MSEGXMRJAX с CPODXMRJAX с GQFPXMRJAX с MDGCXMRJAX с GQRIX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

MRJAX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRJAX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRJAXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.06

—

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и CAEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-48.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и CAEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.69%

—

Сравнение комиссий MRJAX и CAEIX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и CAEIX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and CAEIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор