PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с GQRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.65%
1 год
6.47%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%6.63%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		5.63%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Correlation

The correlation between MRJAX and GQRIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.47

The correlation between MRJAX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с MSEGXMRJAX с DINDXMRJAX с GQFPXMRJAX с CAEIXMRJAX с MDGCX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с EPSYXGQRIX с VTGQRIX с RSP

Доходность на риск

MRJAX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRJAXGQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.90

—

MRJAX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и GQRIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и GQRIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Сравнение комиссий MRJAX и GQRIX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и GQRIX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.52%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and GQRIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и GQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор