Сравнение MRJAX с CPOAX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MRJAX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и CPOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPOAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам MRJAX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 1.91% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | -12.09% |
Correlation
The correlation between MRJAX and CPOAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between MRJAX and CPOAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MRJAX
CPOAX
Сравнение MRJAX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и CPOAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -39.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и CPOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.09% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и CPOAX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и CPOAX
Ни MRJAX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and CPOAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и CPOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор