Сравнение MRJAX с MACGX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MRJAX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам MRJAX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 4.28% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | -13.21% |
Correlation
The correlation between MRJAX and MACGX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between MRJAX and MACGX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MRJAX
MACGX
Сравнение MRJAX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.33 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и MACGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -42.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и MACGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 48.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.36% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и MACGX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и MACGX
Ни MRJAX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and MACGX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор