Сравнение MRGR с QLD
MRGR (Proshares Merger ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.60%/yr vs 36.90%/yr for QLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 3.60% против 36.90% соответственно.
MRGR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.60%
QLD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 36.90%
Сравнение доходности по годам MRGR и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.51% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 30.45% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between MRGR and QLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between MRGR and QLD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. QLD — Ранг доходности на риск
MRGR
QLD
Сравнение MRGR c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 2.49 | +6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 8.37 | +16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и QLD
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -83.13% | +69.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -25.13% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -42.29% | +40.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -63.68% | +55.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -63.68% | +50.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.65% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -18.14% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 7.45% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и QLD
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.25%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 17.91% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 28.90% | -25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 35.65% | -31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 45.34% | -41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 44.78% | -39.62% |
Сравнение комиссий MRGR и QLD
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и QLD
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and QLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (17.91%) compared to MRGR (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs 3.60% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.13% for QLD.
MRGR is categorized as Hedge Fund, while QLD is Leveraged Equities. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.95% for QLD.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор