PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.50%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 3.50% против 35.87% соответственно.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between MRGR and QLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.19

The correlation between MRGR and QLD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MRGR и QLD

Секторы
MRGR
QLD

Здравоохранение

22.7%
4.2%

Промышленность

17.6%
2.8%

Финансовые услуги

12.7%
0.2%

Недвижимость

12.6%
0.1%

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Энергетика

5.6%
0.6%

Коммунальные услуги

5.4%
1.4%

Технологии

5.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Здравоохранение

MRGR
22.7%
QLD
4.2%

Промышленность

MRGR
17.6%
QLD
2.8%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
QLD
0.2%

Недвижимость

MRGR
12.6%
QLD
0.1%

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
QLD
1.1%

Энергетика

MRGR
5.6%
QLD
0.6%

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
QLD
1.4%

Технологии

MRGR
5.1%
QLD
53.8%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
QLD
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MRGR vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.61

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.09

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

3.31

+5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

11.53

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.57

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MRGR и QLD

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-83.13%

+69.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-25.13%

+23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-42.29%

+40.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-63.68%

+55.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

-63.68%

+50.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.50%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-18.17%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

7.20%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и QLD

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

8.93%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

24.08%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

31.84%

-27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

44.72%

-40.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

44.55%

-39.40%

Сравнение комиссий MRGR и QLD

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и QLD

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and QLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs 3.50% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.12% for QLD.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while QLD is Leveraged Equities. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.95% for QLD.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор