Сравнение MRFOX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 15.31% против 18.24% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и JLGMX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
MRFOX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
MRFOX
JLGMX
Сравнение MRFOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.05 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 2.47 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и JLGMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и JLGMX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и JLGMX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -31.82% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -16.73% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -31.13% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -31.82% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -13.83% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.82% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.51% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и JLGMX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.48% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 12.54% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 21.14% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 20.25% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 21.54% | -7.25% |