PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.17% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий MRFOX и IOLZX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.54

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

5.07

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.36

+0.71

Корреляция

Корреляция между MRFOX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и IOLZX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и IOLZX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-56.03%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-15.69%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-27.77%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-41.04%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-10.48%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-12.71%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.76%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и IOLZX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.90%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

14.56%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

23.81%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

21.38%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

22.28%

-7.99%