Сравнение MRFOX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-2.97%	10.05%	17.10%	17.68%	5.06%	17.71%	15.19%	36.26%	1.89%	25.92%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	28.35%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 15.31% против 16.86% соответственно.

MRFOX

1 день: 1.16%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: -3.36%

1 год: 3.66%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 10.99%

10 лет*: 15.31%

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с MRFOX:

MRFOX с BPTRX MRFOX с GQEPX MRFOX с SPY MRFOX с BIOPX MRFOX с BFGFX MRFOX с VOO MRFOX с BRK-B

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий MRFOX и FNCMX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

MRFOX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRFOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MRFOX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	1.10	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.57	1.70	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.24	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	1.92	-1.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.75	7.03	-5.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MRFOX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	1.10	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92	0.48	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.07	0.77	+0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.06	0.53	+0.53

Корреляция

Корреляция между MRFOX и FNCMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и FNCMX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund	1.67%	1.62%	4.59%	0.46%	0.35%	6.78%	2.68%	1.39%	1.94%	2.06%	0.60%	0.00%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и FNCMX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MRFOX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.10%	-55.08%	+25.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.09%	-13.25%	+6.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.98%	-35.64%	+22.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.10%	-35.64%	+6.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.32%	-9.68%	+4.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.37%	-7.91%	+5.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	3.61%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и FNCMX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MRFOX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.04%	6.98%	-3.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.08%	13.04%	-5.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.83%	23.31%	-11.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.04%	22.47%	-10.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.29%	22.01%	-7.72%

Сравнение MRFOX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и FNCMX

Сравнение доходности по годам MRFOX и FNCMX

Доходность по периодам

MRFOX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MRFOX и FNCMX

Доходность на риск

MRFOX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

MRFOX

FNCMX

Сравнение MRFOX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MRFOX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)