PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.77%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.33% против 16.72% соответственно.

MRFOX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.52%
1 год
3.56%
3 года*
12.87%
5 лет*
11.04%
10 лет*
15.33%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий MRFOX и EFCNX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.43

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

3.41

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.87

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

3.10

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.43

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.50

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.63

+0.43

Корреляция

Корреляция между MRFOX и EFCNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и EFCNX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и EFCNX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-38.34%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-14.32%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-38.34%

+25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-38.34%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

0.00%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-8.74%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

7.45%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и EFCNX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.00%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

5.20%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

22.14%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

23.15%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

22.85%

-8.56%