PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRFOX с EFCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRFOX returned 15.42%/yr vs 16.46%/yr for EFCNX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRFOX charges 1.05%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.42% против 16.46% соответственно.

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
26.89%
3 года*
21.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRFOX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Correlation

The correlation between MRFOX and EFCNX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MRFOX and EFCNX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с ITHAXEFCNX с VIGIX

Доходность на риск

MRFOX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXEFCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.67

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
5.88

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

2.56

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

11.50

-10.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

66.02

-64.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.67

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.63

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и EFCNX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и EFCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRFOXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-38.34%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-2.90%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-27.61%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-38.34%

+25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-38.34%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-8.64%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.93%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и EFCNX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRFOXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.00%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

0.00%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.18%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

22.89%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

22.80%

-8.55%

Сравнение комиссий MRFOX и EFCNX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и EFCNX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MRFOX and EFCNX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRFOX has higher volatility (2.36%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs EFCNX's -38.34%.

EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRFOX и EFCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор